VSA Methode: Wie man Volumen handelt

Unter den vielen Modellen des Handels verdient die VSA-Methode besondere Aufmerksamkeit. Sie wurde von Tom Williams, einem herausragenden Investor, am Ende des letzten Jahrhunderts entwickelt. Interessanterweise hatte Williams kein Ziel, eine neue Strategie zu entwickeln. Stattdessen versuchte er, ein bestehendes Modell, bekannt als die Wycoff-Methode, besser zu verarbeiten. Dabei hat Williams ein Feld für Verbesserungen gefunden, das er ohne zu zögern genutzt hat und so seine heute berühmte VSA-Methode entwickelt hat.

In Anbetracht der Umstände ihrer Entstehung weist die VSA-Methode in ihrem Wesen eine erhebliche Anzahl von Ähnlichkeiten mit dem Wycoff-Modell auf, mit einer hohen Abhängigkeit von Bar Spreads und Handelsvolumen. Gleichzeitig ist die VSA-Methode im Vergleich zu ihrem "Vorgänger" eher vereinfacht und für Trading-Neulinge einfacher zu verstehen.

Wie es funktioniert

"VSA" ist eine Abkürzung für "Volume Spread Analysis". Dieser Prozess basiert auf der Idee, dass jeder Markt immer eine der drei möglichen Phasen durchläuft. Die erste dieser Phasen ist die Akkumulation, ein Prozess mit seitlicher Dynamik, bei dem die Positionen der Marktteilnehmer akkumuliert werden. Währenddessen erhöht der Vermögenswert sein Volumen, um sich auf die bevorstehende Bewegung vorzubereiten. Während dieser Zeit bleibt der Preis für einen beträchtlichen Zeitraum unverändert, während die wichtigsten Marktteilnehmer inaktiv bleiben und auf einen Preisimpuls warten. Die Breite des Preisschwungs hängt direkt von der Dauer dieser Phase ab.

Die zweite Phase kann entweder eine Form von Rückgang oder Wachstum erhalten. Es ist ein vertikaler Prozess, bei dem ein Ab- oder Aufwärtstrend stattfindet. An diesem Punkt wird die in der vorherigen Phase angesammelte Kraft endgültig freigesetzt. Danach wird ein Trend geformt, der seine Bewegung beginnt und sich entweder zu oberen oder unteren Punkten entwickelt.

In der dritten Phase erfolgt die Distribution. Einfach formuliert handelt es sich um den Prozess, bei dem die Marktteilnehmer ihr Vermögen an andere verkaufen. Während dieser Phase werden die Positionen, die während des Handels in der Akkumulationsphase geöffnet wurden, geschlossen und die Gewinne werden genommen. Wenn die Trader nicht bereit sind, den Zyklus in der Distributionsphase zu beenden, können sie ihn wieder in eine Akkumulationsphase umwandeln und so den Prozess wieder von vorne beginnen.

Vorherrschende Muster und Zeitrahmen, die für die VSA verwendet werden

Es gibt eine Reihe von wesentlichen Mustern, die alle, die an der Verwendung des VSA interessiert sind, beachten sollten. Dies sind die Up-, Down- und Level-Bars. Sie bezeichnen die Zeitpunkte, in denen der Schlusskurs des Balkens höher, niedriger bzw. gleich dem des vorherigen Balkens ist. Was die Zeitrahmen betrifft, die für dieses Modell verwendet werden, so liegen sie zwischen M5 und H4. Die Rahmen über D1 machen das Modell unstabil. Die Zeitrahmen, die kleiner als die oben genannten sind, können wiederum unzuverlässig sein, da sie eine übermäßige Anzahl von falschen Signalen liefern.

Konzeptuelle Grundlage des VSA-Modells

Das sogenannte VSA-Paradigma basiert auf der zentralen Idee, dass die einflussreichsten Marktteilnehmer die Kursbewegungen im großen Stil erzeugen und somit das Feld kontrollieren. Ein üblicher Ansatz lautet: Wenn ein großer Spieler einen bestimmten Vermögenswert in einem beträchtlichen Volumen erwirbt, steigt der Preis dieses Vermögenswerts an. In der Zwischenzeit führt die gegenteilige Operation zum gegenteiligen Ergebnis, und der Preis sinkt.

Die tatsächliche Situation ist jedoch etwas anders. Wenn z. B. ein großer Marktteilnehmer beschließt, eine große Zahl von Vermögenswerten zu kaufen (stellen wir uns vor, es handelt sich um mehr als tausend Stück), besteht die Möglichkeit, dass ein solches Volumen zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt überhaupt nicht vorhanden ist. In der Zwischenzeit könnte es angesichts der Marktliquidität lange dauern, diese Vermögenswerte in der erforderlichen Größe zu akkumulieren.

Da die Strategie eines Händlers, der das VSA-Modell verwendet, von seiner Kenntnis der Volumen der Vermögenswerte abhängt, stellt sich die Frage, wie dieser Indikator für Forex bestimmt werden kann. Viele Trader verlassen sich in dieser Hinsicht auf zukünftige Volumen. Diese Strategie ist jedoch aufgrund des unzureichenden Umfangs an Instrumenten, die sie bietet, nur begrenzt geeignet. Eine andere mögliche Alternative ist die Anwendung von Tick-Volumen als Volumenindikator.

Der Händler, der die Informationen über die von den großen Spielern gekauften und verkauften Vermögensvolumen besitzt, hat einen Vorteil gegenüber den anderen. Wenn die Umkehr nicht in einer beobachtbaren Zukunft vorhergesagt wird, können sie die Positionen dieser großen Marktteilnehmer imitieren und sich dabei auf deren Fachwissen, Autorität und die Erkenntnisse verlassen, die diese (vermutlich) haben. In anderen Situationen können sie sich auf die im nächsten Absatz beschriebenen Prinzipien und Muster verlassen.

Verwendung des VSA-Modells für den Handel

Im Wesentlichen basiert die VSA-Methode auf der Überwachung und Vorhersage potenzieller Umkehrungen und anderer bedeutender Verschiebungen in der Marktdynamik. Diese Verschiebungen treten in der Regel an den Hoch- und Tiefpunkten der Bewegung eines Marktes auf.

Horizontaler Kanaldurchbruch

Wenn das Flat konsolidiert ist, nähern sich die Notierungen dem oberen Teil des Kanals. In solchen Fällen zeigt der Tick-Volumen-Indikator eine große Kerze an, was auf einen Anstieg des Volumens hinweist. Danach bricht die Grenze des Kanals, und ein Aufwärtstrend entwickelt sich. In der Zwischenzeit sollten Sie bedenken, dass nach einem solchen Durchbruch der Schlusskurs jeder nächsten Kerze höher ist als der der vorherigen Kerze. Diese Signale werden in erster Linie verwendet, um die aufsteigende Marktdynamik anzuzeigen.

Trendumkehr

Wenn der Preis seinen steilen Anstieg beginnt, neigen die Marktteilnehmer dazu, die Positionen zu schließen. Auf diese Weise fixieren sie ihre Gewinne, wodurch der Anstieg des Handelsvolumens erneut entsteht. Unter solchen Bedingungen übersteigt die Anzahl der Verkäufer die Anzahl der Käufer. In dieser Situation wird die Möglichkeit einer Umkehr sehr wahrscheinlich.

Fazit

In diesem Artikel wurde das VSA-Modell nur allgemein beschrieben. Es ist ausreichend, um das Wesen dieser Methode zu verstehen; wenn Sie jedoch damit beginnen wollen, sie in Ihrer praktischen Tätigkeit einzusetzen, müssen Sie ein umfassenderes, tiefergehendes Wissen über die ihr zugrunde liegenden Mechanismen und Prinzipien erlangen. Obwohl das Modell relativ einfach ist, erfordert es dennoch Ihre Zeit und Mühe, um es zu verstehen. Eine weitere Sache, die Sie bedenken sollten, ist, dass das VSA Ihnen keine funktionierende Strategie liefert, sondern einen Rahmen, in dem Sie Ihre eigene Herangehensweise entwickeln können, diejenige, die Sie für Ihren Handelsstil und Ihre Persönlichkeit als am besten geeignet erachten. Daher werden Sie, selbst nachdem Sie es verstanden haben, immer noch etwas Arbeit vor sich haben.